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【美国】金融工程专业概况

来源:梦之帆留学    2018-04-16    人气:141
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金融工程有很多种名称,比如Financial Engineering, Financial Mathematics金融数学,Mathematical Finance数学金融,Computational Finance计算金融,不管称谓如何,都是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。

金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科,其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。美国金融工程课程由于集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程是近年窜起速度最快的学科,研究的范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。由于这几年金融环境快速的变化,加之科技的进步和市场国际化,企业的类别也越来越多元化。在这样的环境下,市场需要更多种类的金融商品作为投资的工具。面对这样复杂的需求,设计一样金融商品需要财务的概念,数学、统计的辅助,与金融的知识。由此可见金融工程的发展前景无疑是非常广阔的。关于就业方面,国内外金融发展的方向大体是一致的。微观金融的前景是最被人看好的。但如果对做研究比较感兴趣,宏观方向就相对适合了。我们可以看看比较有潜力的专业方向:公司财务、风险管理与控制、金融市场、保险精算和证券投资

美国金融工程申请看重数理背景

MFE教学很短1-2年,大部分学校不提供奖学金(一小部分例外)。但是投资周期短、回报快,毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作,而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此,这个项目的申请人非常多,而且逐年递增。

在有排名的学校中开设金融工程专业的学校相对Finance来说更多,其中很多都是综合排名非常靠前的学校,比如Stanford,Columbia,Chicago,Cornell等名校就是只有金融工程专业而没有金融专业。金融工程通常都是由几个学院或系共同开设的交叉学科项目,例如数学系,工程学院和商学院。从这一点也不难看出该专业对申请人的要求侧重于数理方面的背景,因此例如是数学,统计,计算机等专业的学生在申请时非常有优势。该专业对金融专业知识反而没有严苛的要求,芝加哥大学就明确指出“要申请金融工程,不懂金融我们可以教,要是不懂数学就请回去学会了再来。”可见数学功底对申请此专业是多么的关键了。金融工程不是纯商学院的项目,因此GMAT也不是必须的,而是需要GRE,有些学校两者都接受。语言方面,排名高的学校对此也有很高的要求,iBT至少100分,Chicago还要求单项不低于26分。金融工程是用数学作为工具来解决金融的问题,作为一个新兴的学科,它有很大的发展前景。

金融工程这个专业的录取比较看重的是你的数学成绩,数学功底和你对这个专业的看法和了解。如果你是数学专业的申请这个专业来说,会在数学上有一定的优势。如果你的GRE, TOEFL成绩很好,那么你可以申请得到很好的学校。但是也不是说:如果你的数学成绩不是很好,就没有办法申请得到好的学校,只是说:我们从另一个方面来弥补他,从你的优势来掩盖他。通常对于中国的学生来说,数学成绩都很好,所以你对这个专业的见解和认识是很重要的。而对于商学院的其他专业来说,这些专业对数学的要求不是很高,大多数的专业需要的是GMAT 成绩。在奖学金上,获得几率和金融工程差不多,主要要看学校的设置和申请人的背景。

由于金融工程专业设计多领域的知识,每所大学将其归在了不同的院系

一、金融工程设立在商学院

(一)【加州大学-伯克利分校University of California, Berkeley 】

Haas School of Business,

Master in Financial Engineering

具体要求:无秋季入学,只有春季的。

Berkeley 在美国西部的名气仅次于斯坦福。Berkeley 的MFE 项目是全美名气最大的,是这个项目的首席代表。设在Haas 商学院里,1 年的项目,似乎没有奖学金,只有春季入学。Berkeley 的MFE 重视实践,而且由于是MFE 中的老大,名气没的说,毕业生就业非常好。每年招60 来个人,非常重视工作经历,而且这已经成为了Berkeley 录取的一个无形标准。但与其他牛校不同,它不会在某些细节上苛求申请者,而重视综合指标和实践能力。

(二)【卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University】

Graduate School of Business

Master of Science in Computational Finance

具体要求:

学生本身必须是数学专业,计算机专业,工程学专业或者经济学专业,并且学生至少上满两学期的微积分和统计课程,学生必须掌握C++程序编程,要有托福成绩。

卡耐基•梅隆大学的计算金融MSCF 项目是美国金融工程的带头者,历史比较悠久。MSCF 设在Tepper 商学院下,接受GMAT 成绩。1.5 年的项目,学费奇贵但是奖学金是最慷慨的。课程比较重视计算机编程和金融实践,是所有MFE 项目里课程设置最好的之一。卡耐基•梅隆大学的计算机科学是美国第一,Tepper 商学院也是排名前20 的,再加上MSCF 历史悠久名气也不小,所以非常受欢迎,毕业生就业非常非常好。MSCF 有两个教学区,一个在匹兹堡(本部),一个在纽约(远程教学)。两个区一共招生70 多。它喜欢计算机背景好的学生,而且重视工作经历,会面试申请人,申请难度也比较大。它家审材料比较慢,有很多轮。

3. 工作经验

(三)【纽约城市大学巴鲁学院City University of NewYork-Baruch College】

Applied Mathematics for Finance

纽约城市大学巴鲁学院的这个项目设在Zicklin商学院下。1 年的项目,接受GMAT 成绩,似乎没有奖学金但学费比较便宜,课程偏重实践。巴鲁学院的Zicklin 商学院学术声望非常一般,但是地处曼哈顿黄金地段,与业界有联系。这个项目的director 办这个项目非常用心,而且Zicklin规模很大,院里的老师也非常积极帮学生联系实习和工作,他们很注重学生就业。所以,非常看重纽约的人有很多都会申请这个项目,录取率在20-30%左右,不是很激烈也并不轻松,重视工作经历,这点有点像卡耐基•梅隆。虽然学校整体排名不高,但是就业服务不错,而且在纽约市有一定的声望,所以就业非常有潜力。

二、金融工程设立在工程学院

(一)、【普林斯顿大学Princeton University】

Department of Operations Research & Financial Engineering

M.S.E. in Operations Research and Financial Engineering

TOEFL 申请上的学生的平均成绩为108(听力28,阅读29,口语24,写作27)

口语20以下的第一年要上一年口语课,达到平均水平。或者雅思7.0以上

(二)、【哥伦比亚大学Columbia University】

Department of Industrial Engineering and Operations Research

M.S. in Financial Engineering

具体要求:

1. 需要GRE。

2. MSFE专业申请只有夏季入学,截止日期为12月1日

3. 托福成绩要求,IBT100以上,也接受雅思7.0以上

4. 是否需要面试,得等学校具体通知

哥伦比亚大学占尽天时地利人和,地处纽约曼哈顿,又是Ivy(常青藤盟校),对中国人又比较友好,很受我们的青睐。它有两个项目,现在说的这个是MSFE,设在工学院的IEOR 系下,1 年而且7 月就开学,只有个别奖学金名额,课程比较重视实践,对申请人的背景要求比较严,最好数学或物理背景的。由于招80 个人(MFE 第一大班),所以是MFE 项目里申请人最多的,竞争激烈程度没有普林斯顿、纽约大学和斯坦福那么高但也不低。Ivy 名校又在曼哈顿,就业前景是挺不错的。但是注意这个项目是1 年的没有时间实习。以往招的人不少,但是今年有点不幸,很少。

Columbia University

Mathematics with Specialization in Mathematics of Finance

这是哥伦比亚大学的第二个项目,称MAFN,设在数学系下。MAFN 课程偏重数学理论一些,而不像MSFE 比较重视金融实践。整体质量(包括培养目标、课程设置、师资力量等)比工学院的那个MSFE 要逊色那么一丢丢。也是1 年的没有奖学金。申请的人比MSFE 偏少一些,但是招的人也不多30 来个。因为目前关于这个项目的信息不太多,1 年的没有实习时间,是个劣势。但是据内部人士透露,这个项目就业似乎还可以,毕竟有哥伦比亚的名气撑着。

(三)、【康奈尔大学Cornell University】

School of Operations Research and Industrial Engineering

Master of Engineering in Financial Engineering

康奈尔大学坐落于纽约州西北部的小镇Ithaca,拥有着无与伦比的美丽的校园,以及卓越的名望。康奈尔的MFE 设在工学院的ORIE 系下,是工程硕士的一个方向。1.5 年,有奖学金机会,课程有工科味道(计算机,工程类数学等),要求申请人具有一定数学能力和编程能力,部分人会有面试。康奈尔地处偏辟的乡间,与纽约市有4 小时车程。但因为ORIE 系在曼哈顿有一个OR 办公室,会在项目中间给学生寻找纽约的实习机会,所以很不错。它跟普林斯顿和哥伦比亚同样是Ivy,而且离纽约市也不太远,又有summer intern,所以毕业生就业应该很不错。因为是工程硕士的一个方向所以招生很少,才20来个,不过今年扩招了(因为申请人太多),但是竞争依然很激烈。

(四)、【密歇根安娜堡大学University of Michigan, Ann Arbor】

College of Engineering

Master of Science in Financial Engineering

具体要求:

位于优美宁静的北方小镇Ann Arbor 的密歇根大学,是美国一所享有盛誉的综合性大学。它的MFE 设在Rackham 研究生院内。1.5 年,没有奖学金,有学前教学7 月份开始。课程灵活度很高,有很多商学院、工学院和数学系的课可以自由选择。这个项目以往招70 多人,对GRE 有要求(Quant 至少160,AW 至少4.0)。过去很容易申请,但是近年来缩减人数,录取率一下降低了,而且开始有面试。这个项目可以延长到2 年,有个暑假可以找实习。尽管Ann Arbor 地方比较偏intern 不好找,但是full-time 就业情况不错,仰仗着密歇根大学的名望和同校的Ross 商学院的魅力,美国的主要大行都会专程来Ann Arbor 开宣讲会。

(五)、【普度大学Purdue University-West Lafayette】

Mathematics with Computational

Finance Specialization

普度大学是一所饶有名气的大学,位于印第安纳州。它有两个计算金融的硕士项目,现在这个设在数学系下,2 年,课程饱满,并且有奖学金。普度大学对计算金融很重视,这点从它的MS、PhD、MBA 三种项目都有计算金融方向的特点就可以看出。项目还是有一定名气的,但是学校地理位置比较一般,因此特别在意就业地点的申请人选校时候需要慎重。

三、建立在数学系的有

(一)、【斯坦福大学Stanford University】

The Departments of Mathematics and Statistics

MS in Financial Mathematics

具体要求:

TOEFL scores are required of all applicants whose first language is not English. Stanford does not accept IELTS scores. 100以上

世界闻名的斯坦福大学,有着与其极高的声望所相当的录取门槛。这个项目设在数学系下,1-1.5 年,没有奖学金,课程非常理论化,偏重研究,例如可以选斯坦福商学院里Duffie 教授的博士生课,此人是资产定价理论的世界级大师。这个项目每年招30 个人,而且一小部分面向斯坦福的本科生。在众多开设MFE 项目的学校中,斯坦福的竞争虽然不是最激烈的,但是录取标准是最严格的,申请人数理基础要非常好,而且又要对金融实业有很好的理解。被它拒过的人有的还得到了竞争更激烈的学校的录取,可见斯坦福的严格。

(二)、【芝加哥大学University of Chicago】

Department of Mathematics

Master of Science in Financial Mathematics

具体要求:

需要数学能力以及计算机C++ 能力

需要普通GRE成绩以及数学GRE专项成绩两部分,不接受GMAT成绩

拥有着美国最多的诺贝尔奖得主的芝加哥大学,是美国研究型大学的典范,并且号称世界经济学和金融学研究的圣地。但是这个项目是设在数学系下的,而且课程非常理论化,数学味极浓(这与芝加哥大学的研究性特点很相符),1年的没有奖学金,这意味着没有实习的时间。芝加哥大学对TOEFL 成绩要求是美国最变态的(新TOEFL 各项26 以上),而且这个项目要求GRE 数学sub 考试(而很多人没有),所以能申请的人不多,竞争不是太激烈,今年拿到他家录取的人不少。另外值得注意的是,有的人可以免数学sub 考试,甚至可以达不到TOEFL单项的要求,但具体还看条件。据该项目的program director 说就业率还是不错的,毕竟是在北美第二大金融中心。

(三)、【纽约大学New York University】

Department of Mathematics

Master of Science in Mathematics in Finance

不接受GMAT成绩

纽约大学位于华尔街旁边一个令无数人羡慕的最佳地理位置。这个项目设在纽约大学的Courant 数学科学研究所下,1.5 年的项目,数学味很浓厚,课程基本是固定的没选择性,没有奖学金。Courant 的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人,是世界顶级的应用数学研究部门。只招30 来个人,因此这个项目的竞争的申请难度不比普林斯顿低。据说去年为了选拔出最优秀的申请者,筛到最后剩下的一批人基本都是GPA>3.7,GRE>320,然后在用个人陈述定胜负。这个项目非常重视申请人的数学背景。纽约大学与金融产业界联系紧密,毕业生就业率好的不能再好。这也是它超级抢手的原因之一。近年来它录取的华人呈上升趋势(以往是大量的法国人)。

(四)、【南加州大学University of Southern California】

Department of Mathematics

Master of Science in Mathematical Finance

南加州大学地处繁华的洛杉矶,在美国西部8所名校之一。项目的名气比较一般,但是学校的声望和地理位置都是很好的,这个项目设在数学系下,学费比较贵。

佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology

Quantitative and Computational Finance

佐治亚理工学院(GIT),与麻省理工学院(MIT)和加州理工学院(CalTech)并称为美国三大理工学院。它的工学院是仅次于MIT和CalTech的GIT的这个MQCF项目没有开设单位,可以由学生自己申请将学籍保存在工学院、管理学院、数学系中的一个1.5 年的项目,可延长到2年,有奖学金名额。如果通过管理学院申请的话可以用GMAT 申请。竞争度不是太激烈。这个项目以往招40 多人,就业情况还是挺好的,所在的Atlanta 市(可口可乐的故乡~)经济也比较发达,和北卡罗来纳州的一部分合起来是美国东南部的新经济区。不过今年似乎明显扩招了。

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